Volatilidade das opções?
Volatilidade das opções? A volatilidade, de forma geral, corresponde ao fenômeno de variação do preço das opções, ou melhor dizendo, de seus respectivos prêmios.
Em outras palavras, quanto mais o prêmio de uma opção sobe de valor, mais volátil o derivativo se encontra, e o mesmo vale para a queda de preço.
Ou escrito de outra forma, as opções são voláteis por sua própria natureza.
Leia mais informações sobre esse assunto na sequência do texto, logo após a imagem ilustrativa abaixo.
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Nesse sentido, ao estudarmos a volatilidade das opções, veremos a existência de duas categorias: a história e a implícita
Volatilidade Histórica: corresponde a medida de oscilação de preço da ação em um determinado período de tempo no passado. Além disso, podemos considerar que tal volatilidade é calculara através do desvio padrão dos retornos diários de um ativo em determinado período de tempo. Esta, por já ter ocorrido, não há incertezas presentes;
Volatilidade Implícita: corresponde a expectativa dos investidores quanto a oscilação de preço do ativo objeto (ação) para o futuro. Tal volatilidade está embutida nos preços das opções. Esta, por se tratar de uma expectativa, contempla incertezas.
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(*) Fonte de conteúdo: Matheus Caliman, especialista do Grana Capital.
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